Стратегия Автоследования в БКС. Алгебра.
Управление портфелем осуществляется в соответствии с заранее установленными правилами и параметрами, основанными на количественных подходах к анализу данных.
Доступ к стратегии https://s.bcs.ru/KMm3G
Стратегия включает:
Портфель строится на основе данных о рыночных трендах, корреляциях между активами и прогнозах волатильности. Применяются алгоритмы, которые минимизируют влияние человеческого фактора и обеспечивают высокую степень адаптации к меняющимся условиям рынка.
Доступ к стратегии https://s.bcs.ru/KMm3G
Стратегия включает:
- Фьючерсы на индекс NASDAQ
- Фьючерсы на валютные пары юань - рубль и доллар - рубль
- Фьючерсы на природный газ.
- Биржевые фонды денежного рынка.
Портфель строится на основе данных о рыночных трендах, корреляциях между активами и прогнозах волатильности. Применяются алгоритмы, которые минимизируют влияние человеческого фактора и обеспечивают высокую степень адаптации к меняющимся условиям рынка.
Динамика стратегии Алгебра за период с июля по ноябрь 2024 года
Лимиты по портфелю и распределение активов.
Валютные пары (CNY/RUB, USD/RUB) – до 70%. Валютные фьючерсы обеспечивают дополнительную диверсификацию портфеля и возможность извлечения доходности от изменения валютных курсов. Лимит защищает от избыточной зависимости от валютных рисков.
Природный газ – до 30% (короткие позиции). Лимит на фьючерсы помогает контролировать уровень риска, связанного с товарным рынком, где цены подвержены значительным колебаниям из-за погодных условий и изменения мирового спроса.
2. Биржевой фонд.
БПИФ (LQDT) – до 80%. Значительный лимит позволяет использовать фонд как инструмент для управления ликвидностью портфеля и минимизации рисков при реализации стратегий, связанных с фьючерсами.
Лимиты по разным классам активов позволяют эффективно управлять рисками, избегать излишней концентрации капитала и сохранять гибкость портфеля. Совокупное использование лимитов обеспечивает баланс между доходностью и риском, позволяя адаптироваться к рыночным условиям.
- Фьючерсы.
Валютные пары (CNY/RUB, USD/RUB) – до 70%. Валютные фьючерсы обеспечивают дополнительную диверсификацию портфеля и возможность извлечения доходности от изменения валютных курсов. Лимит защищает от избыточной зависимости от валютных рисков.
Природный газ – до 30% (короткие позиции). Лимит на фьючерсы помогает контролировать уровень риска, связанного с товарным рынком, где цены подвержены значительным колебаниям из-за погодных условий и изменения мирового спроса.
2. Биржевой фонд.
БПИФ (LQDT) – до 80%. Значительный лимит позволяет использовать фонд как инструмент для управления ликвидностью портфеля и минимизации рисков при реализации стратегий, связанных с фьючерсами.
Лимиты по разным классам активов позволяют эффективно управлять рисками, избегать излишней концентрации капитала и сохранять гибкость портфеля. Совокупное использование лимитов обеспечивает баланс между доходностью и риском, позволяя адаптироваться к рыночным условиям.
